告其向客户公布的可充抵保证金证券名单及其折算率。

　　第六章 融资融券保证金比例、维持担保比例

　　一、融资融券保证金比例

　　融资融券保证金比例用于控制每笔融资融券交易中融资金额或融券金额与客户所交付保证金的放大倍数，其中：

　　(一)会员向客户融资供其买入证券时，融资保证金比例不得低于50%。本所认为必要时，可以调整融资保证金比例标准，并向市场公布。会员向其客户公布的融资保证金比例，应与融资买入标的证券在计算保证金金额时所适用的折算率相匹配。标的证券折算率越高，融资保证金越低，但会员向其客户公布的融资保证金比例，不得低于本所规定的标准。会员应当每月向本所报告其向客户公布的融资保证金比例。

　　(二)会员向客户融券供其买出时，融券保证金比例不得低于50%。本所认为必要时，可以调整融券保证金比例标准，并向市场公布。会员在向其客户公布的融券保证金比例，应与融券卖出标的证券在计算保证金金额时所适用的折算率相匹配。标的证券折算率越高，融券保证金越低，但会员向其客户公布的融券保证金比例，不得低于本所规定的标准。会员应当每月向本所报告其向客户公布的融券保证金比例。

　　二、维持担保比例

　　会员向客户收取的保证金以及客户融资买入的全部证券和融券卖出所得的全部价款，整体作为客户对会员融资融券所生债务的担保物。会员应当对客户提交的担保物进行整体实时监控，计算其维持担保比例。

　　客户维持担保比例不得低于130%。当客户维持担保比例低于130%时，会员应当通知客户在不得超过2个交易日的期限内追加担保物。并且，客户追加担保物后的维持担保比例不得低于150%。

　　维持担保比例超过300%时，会员可以允许客户提取保证金可用余额中的现金或充抵保证金的证券，除本所另有规定的以外，客户提取保证金可用余额部分后，其维持担保比例不得低于300%。客户已了结全部融资融券关系的，会员应当允许客户提取其信用帐户中的所有资金和证券。

　　本所认为必要时，可以调整维持担保比例的最低标准。会员可以根据自身业务经营情况、市场状况以及客户资信等因素，针对不同客户自行确定不同的维持担保比例最低标准，但会员向其客户公布的维持担保比例最低标准，不得低于本所规定的标准。会员应当每月向本所报告其向客户公布的维持担保比例最低标准。

　　第七章 融资融券保证金可用余额计算

　　会员向客户融资、融券时，其客户所使用的保证金不得超过其保证金可用余额。根据《细则》，保证金可用余额是指投资者用于充抵保证金的现金、证券市值及融资融券交易产生的浮盈经折算后形成的保证金总额，减去投资者未了结融资融券交易已用保证金及相关利息、费用的余额。因此，会员在计算客户的保证金可用余额时，除了需要考虑客户信用帐户中初始提交作为保证金的资金和证券以外，还应当考虑融资买入证券与融资买入金额之间以及融券卖出所得资金与融券卖出证券之间的盈亏部分。

　　在计算保证金可用余额时，客户已了结融资融券关系的，涉及的融资买入证券或融券卖出所得资金记入可充抵保证金部分，对于部分了结融资融券关系的，会员可以按比例将涉及的融资买入证券或融券卖出所得资金记入可充抵保证金部分。

　　第八章 融资融券业务数据申报

　　会员应当于每个交易日22:00前通过双向通信系统向本所报送当日各标的证券融资融券业务数据，并保证所报送数据真实、准确、完整。

　　会员报送的融资融券业务数据包括以下内容：

　　(1)证券代码；

　　(2)前一交易日融资余额；

　　(3)当日融资买入金额；

　　(4)当日融资偿还金额；

　　(5)前一交易日融券余额；

　　(6)当日融券卖出数量；

　　(7)当日买券还券数量；

　　(8)当日现券偿还数量；

　　(9)当日融资强制平仓金额；

　　(10)当日融券强制平仓数量；

　　(11)当日融资余额；

　　(12)当日融券余额对应金额；

　　(13)当所要求报送的其他数据。

　　其中，当日融资余额=前一交易日融资余额＋当日额资买入金额-当日融资偿还金额；当日融券余额对应金额=当日融券余额×相关证券当日收盘价；而当日融券余额=前一交易日融券余额+当日融券卖出数量-当日买券还券数量-当日现券偿还数量。

　　会员在报送上述第(3)、(6)、(7)、(9)和(10)项数据时，以当天交易的清算数据为准，报送的数据不应包含包括佣金或交易经手费等费用部分。在报送金额类数据时，计算过程中应精确至0.001元，最终计算结果精确至1元。

　　会员报送的数据中应当包含各标的证券的汇总记录(证券代码为“999999”)，报送记录按证券代码由小到大排序。如某标的证券前日融资余额、前日融券余额都为零，且当日无融资融券业务发生，则可不申报该证券的记录。

　　会员当日在约定时间(每个交易日22:00)前有多次申报的，本所以会员最后一次报送的数据为准。会员在约定时间前没有申报数据或报送数据有误的，应当以书面形式向本所报告，由本所根据有关情况进行处理。对于连续数日不申报融资融券业务数据或申报数据有误的会员，我所将视情况采取通报批评、公开谴责、暂停或限制融资融券交易权限等监管措施。

　　第九章 融资融券业务信息报告

　　一、每月融资融券业务情况报告

　　会员应当在每一月份结束后10个工作日内通过本所“会员网上业务平台”，以“公文上传”的方式，向本所报告下列融资融券业务情况：

　　(一)向客户公布的标的证券名单、可充抵保证金证券名单及其折算率；

　　(二)向客户公布的融资保证金比例、融券保证金比例及维持担保比例的最低标准；

　　(三)融资融券业务客户的开户数量；

　　(四)对全体客户和前十名客户的融资和融券信息；

　　(五)客户交存的担保物种类和数量；

　　(六)强制平仓的客户数量、强制平仓的标的证券及交易金额；

　　(七)有关风险控制指标值，根据《证券公司风险控制指标管理办法》，包括但不限于以下指标值：

　　1、会员对单个客户融资规模与净资本的比例前五名的客户；

　　2、会员对单个客户融券规模与净资本的比例前五名的客户；

　　3、会员对单一客户融资业务规模超过净资本5%的情况；

　　4、会员对单一客户融券业务规模超过净资本5%的情况；

　　5、会员接受单只担保股票的市值超过该股票总市值20%的情况。

　　(八)融资融券业务盈亏状况；

　　(九)本所要求的其他信息。

　　具体报告文件格式可参

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